tdx2db - 获得专属的 A 股行情数据库

将通达信行情数据导入本地数据库，支持 DuckDB 和 ClickHouse。

亮点

增量更新：日线 / 股本变迁 / 假期日历一条 cron 命令搞定
分时数据：可选导入 1 分钟分时
复权与衍生：自动计算后复权因子、前收盘价、换手率、市值
在线数据：基于 opentdx 协议拉取在线代码名称 + 板块 / 概念 / 行业
稳定可靠：基于通达信公开数据，无需收费或限流接口

声明 & 支持项目

当前代码不做历史兼容，也可能写出 bug，请自行检查数据正确性。
导入分时后请保留原始数据并定期备份，日线可快速重建，分时不行。
使用问题欢迎来 Telegram 讨论。

tdx2db 永远免费开源，日线 + 分时 + 复权 + 板块足够跑基本的量化研究。如果你确实需要逐笔成交、高频历史数据和更多配套维度，可以考虑付费订阅 Trade Data Plus（tdp），提供：

逐笔成交（tick）：全市场 3 秒级逐笔，含 B / S / X 主动买卖方向判定
非聚合 1min / 5min：原始分时档，不是二次聚合版本
港股日线 + 复权因子：A 股之外覆盖全市场港股
指数 / 行业 / 概念成分：中证 300 / 500 / 1000 / 2000 加通达信板块及成分股映射
证券基础信息：代码 ↔ 名称、品种分类、A 股上市 / 退市日期、港股标的信息
历史包：逐笔、分钟线等高频历史数据一次性导入（2024 元旦至今）

同样落进你自己的 ClickHouse，可查询、可导出、可回测。tdp 提供更原生的跨平台支持：Linux / macOS / Windows 单二进制、install.sh 自动识别架构，安装与每日增量同步流程一致。细节见网站。

如果想支持一下这个项目，买份订阅就是最实在的鼓励啦。希望大家都能在大 A 赚到钱。

安装

二进制

从 releases 下载对应平台压缩包，解压后：

bash
sudo mv tdx2db /usr/local/bin/ && tdx2db -h

提供 Linux (amd64/arm64)、macOS (arm64)、Windows (amd64) 预编译版本。除 Linux amd64 外（Windows、macOS、Linux arm64）会跳过 1 分钟分时数据的下载与导入，日线正常处理。

使用

初始化

首次需全量导入历史数据，从通达信券商数据下载 沪深京日线数据完整包：

shell
# Linux / macOS
mkdir -p vipdoc
wget https://data.tdx.com.cn/vipdoc/hsjday.zip && unzip -q hsjday.zip -d vipdoc

# 若解压后文件名形如 sh\lday\sh000001.day，可批量重命名：
# cd vipdoc && for f in *.day; do mv "$f" "${f##*\\}"; done

# Windows PowerShell
Invoke-WebRequest -Uri "https://data.tdx.com.cn/vipdoc/hsjday.zip" -OutFile "hsjday.zip"
Expand-Archive -Path "hsjday.zip" -DestinationPath "vipdoc" -Force

导入：

shell
# DuckDB:     duckdb://[path]
tdx2db init --dburi 'duckdb://./tdx.db' --dayfiledir ./vipdoc

# ClickHouse: clickhouse://[user[:password]@][host][:port][/database][?http_port=...]
# 默认值: user=default, password="", port=9000, http_port=8123, database=default
tdx2db init --dburi 'clickhouse://localhost' --dayfiledir ./vipdoc

增量更新

cron 会把日线、股本变迁、假期日历、在线代码名称 / 板块更新到最新，并重算前收盘价与复权因子。初次 init 后请立刻执行一次。

bash
tdx2db cron --dburi 'duckdb://tdx.db'

# 加 --min 才会下载并导入 1 分钟分时
tdx2db cron --dburi 'duckdb://tdx.db' --min

分时注意事项

分时数据下载和导入耗时，表数据量大
通达信不提供历史分时数据，请自行检索后导入
分时更新间隔超过 30 天时，需手动补齐后才能继续
股票代码变更不会处理历史记录

全局 flag

--temp <dir>：临时文件父目录，留空走 $TMPDIR
-v / version：打印版本（本地 build 与 release 对齐）

表与视图

raw_ 前缀为基础数据，v_ 前缀为视图。

表 / 视图	说明
`_meta`	schema 版本等元信息 (当前 v5.0)
`raw_kline_daily`	日线 (股票 / 指数 / ETF / 板块)
`raw_kline_1min`	1 分钟 K 线
`raw_basic_daily`	股票 / ETF 前收盘价、换手率与市值
`raw_adjust_factor`	后复权因子
`raw_gbbq`	股本变迁
`raw_holidays`	假期日历
`raw_symbol_class`	品种分类 (stock/index/etf/...)
`raw_symbol_name`	在线代码名称
`raw_tdx_blocks_info`	在线板块 / 概念 / 行业信息
`raw_tdx_blocks_member`	板块成分关系
`v_stock_{bfq,qfq,hfq}`	股票不复权 / 前复权 / 后复权日线
`v_etf_{bfq,qfq,hfq}`	ETF 不复权 / 前复权 / 后复权日线

视图按 v_<class>_<fq> 命名，便于 tab-complete 按归属浏览。股票价格 ROUND 2 位、ETF ROUND 3 位。

sql
-- 股票前复权
select * from v_stock_qfq where symbol='sz000001' order by date;

-- ETF 后复权
select * from v_etf_hfq where symbol='sh510300' order by date;

复权算法来自 QUANTAXIS，原理参考这里。后复权结果和 QUANTAXIS、通达信等比复权一致；前复权结果和雪球、新浪也一致。

致谢

在线代码名称、板块 / 行业 / 概念数据的协议处理与解析逻辑，参考并转写自 opentdx，让 tdx2db 能以 Go 版本接入这部分在线数据。
Windows、macOS 和 Linux arm64 下的日线合并由 @Abelonx 在 #60 贡献的 native Go 实现支持，让 tdx2db 摆脱了对 Linux amd64 datatool 二进制的依赖。